Lava bene tutta la frutta e tagliala in cubetti regolari senza sbucciarla. Spremi il succo di un limone e di un'arancia e tienilo da parte.
Taglia a cubetti regolari il resto dei limoni e delle arance, senza togliere la buccia, dopo averli lavati benissimo. Tieni da parte qualche fetta intera da inserire nella sangria come decorazione.
In una ciotola capiente versa tutta la frutta e coprila con il succo degli agrumi e il vino rosso. Aggiungi anche lo zucchero, mescolando bene, e gli aromi: la bacca di vaniglia tagliata a metà, le stecche di cannella e i chiodi di garofano posizionati in un infusore per tè. In ultimo, aggiungi il cognac. Fai riposare in frigo per almeno due ore, meglio ancora per tutta la notte.
Trascorso il tempo, elimina l'infusore con le stecche di vaniglia, aggiungi la gassosa e il ghiaccio. Servi la tua sangria.